2016.02.04

今朝のシグナル数：2

約定：0

手仕舞い：0

収支：0

シグナル数自体も少ないですねェ。ボラティリティがあるので裁量のほうは売りでちょっと＋。が、しかし引けまで決済しない、という寄り引けルールなのにまたルールを破ってりぐったら、その倍は落っこちていくという…。そしてなんとストップ安。

うーん、はやくこれも戦略に落とし込んで完全自動にしたいぞ。

売り上がりで、分割して玉建てるやりかたとか。

現時点では一日目も、二日目も同じ金額で建玉することになっている状態での期待値なので…。玉操作も考慮に入れられればもうちょっと改善するはず。

空売りの戦略作成中なのですが、バックテストの結果は期待値＋ではあるものの年単位で２０００～２０１５年までの間で収支がマイナスになる年が2年ほどありました。その2年ともが上昇相場の初年にあたる年でした。底値圏からの立ち上がりの年。

2012年がマイナスで2013～2015年は＋。。資産曲線もわりと急角度な右肩あがり。空売りのルールなので下降相場で成績がよいかというと、これがイマイチ。マイナスではないもののゆるっとしか資産は増えてません。オーバーシュートしてる株のナイアガラを取りに行くというルールの特性上、シグナルが下降相場ではでてこないというのが理由でしょう。

さ、明日もがんばりましょう～！